51 Muster in 10 Kategorien — ein systematisches Framework zum Finden von Edge in Event-Märkten.
Directional Alpha ist ein strukturierter Ansatz für Prognosemarkt-Trading. Statt auf Intuition oder heiße Tipps zu setzen, zerlegt es die Edge-Findung in wiederholbare Muster über 10 Kategorien. Jedes Muster hat definierte Einstiegskriterien, erwartete Haltedauer und Risikoeigenschaften.
Strukturelle Fehlpreisungen basierend auf Bilanzanalyse, regulatorischen Änderungen oder Eigentümerdynamiken.
Preismuster in Prognosemarkt-Kontrakten — Mean Reversion, Momentum, Volumen-Anomalien.
Bekannte bevorstehende Events (Earnings, Wahlen, Spieltage), bei denen der Markt die Volatilität unterschätzt.
Systematische Verzerrungen in der Preisbildung durch die Masse — Recency Bias, Anchoring, Overconfidence.
Plattformspezifische Ineffizienzen — Liquiditätslücken, Abrechnungsmechanik, Gebührenstrukturen.
Edge durch schnelleren oder tieferen Informationszugang — der European Edge, Domänenexpertise, lokale Medien.
Arbitrage und Korrelation zwischen verschiedenen Plattformen oder verwandten Kontrakten.
Zeitbasierte Muster — Wochentag-Effekte, Pre-Event-Kompression, Post-Event-Drift.
Gegen den Konsens handeln, wenn die Positionierung der Masse extrem wird. Erfordert Überzeugung und Sizing-Disziplin.
Multi-Faktor-Signale, die Muster aus verschiedenen Kategorien für höhere Überzeugung kombinieren.
Das Framework ist domänenagnostisch. Dieselben Behavioral-Muster, die Fehlpreisungen in Bundesliga-Transfermärkten verursachen, erscheinen auch in Fed-Zinsentscheid-Kontrakten. Dieselbe strukturelle Arbitrage zwischen Polymarket und Kalshi gilt für Finanz- und Sport-Events. Directional Alpha ist die gemeinsame Trading-Sprache über alle Altus-Alpha-Vertikale.