Eine automatisierte Pipeline, die Hypothesen in validierte Prognosemarkt-Strategien transformiert. Sieben Stufen, drei statistische Gates, Null Toleranz für Overfitting.
Im traditionellen Quant-Trading backtestet man gegen 20 Jahre kontinuierliche Preisdaten für dasselbe Instrument. In Prognosemärkten ist jeder Markt einzigartig — entsteht, lebt kurz, löst auf 0 oder 1 auf und stirbt. Man kann keine „Strategie für EZB März 2026" backtesten. Man backtestet „ein Muster über alle EZB-Zinsentscheide als Klasse."
Die Strategy Factory löst dies, indem sie die Analyseeinheit von Instrumenten auf Event-Typ-Kategorien verschiebt.
Jede Strategie durchläuft dieselbe Pipeline. An jedem Gate wird sie entweder durchgelassen oder abgelehnt. Keine Ausnahmen, keine Abkürzungen, kein Re-Tuning nach Misserfolg.
Eine automatisierte Pipeline, die Hypothesen in validierte Strategien transformiert, die Überlebenden mit risikogesteuertem Kapital einsetzt, sie gegen statistische Benchmarks überwacht und sie bei Edge-Verfall aussortiert — während gleichzeitig Ersatz entwickelt wird.
Das klassische mechanische Trading-System-Framework — Training, Validierung, Out-of-Sample — adaptiert für Prognosemärkte, wo Stichproben über Events aufgeteilt werden, nicht Zeitperioden.
Traditionelles Quant-Backtesting nutzt Tausende von Datenpunkten. PM-Event-Kategorien haben Dutzende bis Hunderte. Die Strategy Factory kompensiert mit: konservativer Parameterwahl (breite Robustheitsfenster), obligatorischem Paper Trading vor Live-Deployment, kleinen Anfangspositionsgrößen (2% des Kapitals), schnellen Feedback-Loops und — entscheidend — dem Structural Event Clustering das strukturell ähnliche Events über Kategorien hinweg poolt, um effektive Stichprobengrößen zu erhöhen.
Bei Directional-Alpha-Trades ist nur ein Leg tradable: die Polymarket-Position. Der Edge stammt entweder aus klassischen Trading-Mustern oder aus einer externen Quelle, deren Wahrheits-Anspruch wir akzeptieren.
Adaption klassischer Quant-Patterns (Mean Reversion, Volume Spikes, Trend Following) auf Prognosemarkt-Mechanik. Pipeline-Pattern wird Schritt für Schritt validiert.
Eine vertrauenswürdige externe Quelle als „Wahrheit" annehmen — Polymarket-Abweichung größer als Schwellwert triggert einen Trade auf der Polymarket-Seite. Die Quelle selbst ist meist nicht für DE-Trader handelbar; daher Single-leg, nicht Arbitrage.
Bei Arbitrage sind beide Plattformen handelbar — der Trade ist mathematisch risk-free, sobald der Spread die Summe aller Kosten übersteigt. V1: Polymarket gegen andere Prognosemarkt- und Sport-Wettbörsen. Zweite-Plattform-Adapter größtenteils Q4 2026.
Overfitting ist das Hauptrisiko beim PM-Backtesting aufgrund kleiner Stichprobengrößen. Diese Regeln sind systemseitig durchgesetzt, keine Vorschläge.
v1.0 läuft seit Februar 2026. Erste Strategien in der Pipeline. Die Methodik ist bewiesen — wird jetzt als Infrastruktur produktisiert.