Value Signal Classifier

Vergleicht Pinnacle-Fair-Values (vig-adjustiert) mit Polymarket-Preisen. Klassifiziert die Differenz in No Signal / Watch / Trade / Strong Signal und nennt die Richtung.

Quote für „Ja, das Ereignis tritt ein". 1.85 = Pinnacle hält 54 % implizit.

Quote für „Nein". Beide Quoten zusammen ergeben den Vig.

Polymarket-Preis für YES in Cent (= implizierte Wahrscheinlichkeit).

Wie es funktioniert

Pinnacle bewegt seine Linien als Erstes und akzeptiert sharp action — die vig-adjustierten Pinnacle-Quoten gelten als bester verfügbarer Benchmark für faire Wahrscheinlichkeiten. Polymarket-Preise spiegeln Marktteilnehmer-Erwartung; weicht der Polymarket-Preis vom Pinnacle-Fair-Value ab, ist das ein potenzielles Value Signal.

Fair(YES) = (1 / Quote_YES) / ((1 / Quote_YES) + (1 / Quote_NO))

Vig = (1/Quote_YES + 1/Quote_NO) − 1. Differenz = Fair(YES) − Polymarket(YES) in Prozentpunkten. Vorzeichen positiv → Polymarket zu billig → BUY YES. Negativ → Polymarket zu teuer → BUY NO.

Die vier Stufen

No Signal

< 3 pp Differenz. Innerhalb des Quoten-Rauschens. Keine Aktion.

Watch

3–5 pp. Lohnt sich nur bei niedrigen Gebühren und großem Volumen.

Trade

5–10 pp. Tradeable nach Spread-Check und Edge-Verifikation.

Strong Signal

≥ 10 pp. Klares Signal — aber kläre, ob nicht ein bekannter Grund vorliegt.

Wann das Signal stumpf wird

Bei Märkten ohne sharp Pinnacle-Linie (Niche-Sportarten, exotische Ereignisse) ist der Benchmark schwach. Bei großen Differenzen (≥ 10 pp) lohnt der Sanity-Check: Hat Polymarket Information, die Pinnacle nicht hat? Liegt die Pinnacle-Linie noch nicht aktualisiert vor? Ist der Polymarket-Markt illiquide?

Was der Classifier nicht ersetzt

Der Calculator klassifiziert eine Einzelpreis-Diskrepanz. Er sagt nichts über Liquidität (kommst du in den Trade rein?), Slippage (zu welchem Durchschnittspreis?), oder Auflösungsrisiko. Für die Position-Sizierung kombinierst du das Signal mit Kelly oder EV.

FAQ

Warum Pinnacle als Benchmark?
Pinnacle hat den niedrigsten Vig der Branche (typisch 2 %), nimmt sharp action statt sie zu limitieren und bewegt seine Linien als Erstes. Vig-adjustierte Pinnacle-Quoten sind in der akademischen Literatur als der beste verfügbare Benchmark für faire Wahrscheinlichkeiten etabliert.
Was ist die Power-Method für Vig-Adjustierung?
Implied(YES) = 1/Quote_YES, Implied(NO) = 1/Quote_NO. Summe = 1 + Vig (overround). Vig-adjustiert: Fair(YES) = Implied(YES) / Summe. Das ist proportionale Skalierung — einfach, robust, branchenüblich. Logarithmische und Shin-Methoden existieren, sind in der Praxis kaum besser.
Warum die Tier-Schwellen 3 / 5 / 10 pp?
Empirische Faustregeln aus dem Closelook-Track-Record. Unter 3 pp ist die Differenz innerhalb des Quoten-Rauschens. 3–5 pp lohnt sich nur bei niedrigen Gebühren und großem Volumen (Watch). 5–10 pp ist tradeable. Über 10 pp gibt es meist einen Grund (Liquidität, Information die nicht in Pinnacle reflektiert ist) — dennoch starkes Signal.
Funktioniert das auch ohne Two-Way-Markt?
Nein — der Calculator braucht beide Pinnacle-Quoten (YES und NO), um den Vig zu bestimmen. Bei einseitigen Märkten musst du den Vig schätzen oder eine Branchen-Annahme nutzen. Faustregel: 2 % bei NFL/NBA, 4–5 % bei Soccer, 6–8 % bei Niche-Sportarten.
Werden meine Eingaben gespeichert?
Nein. Der Classifier läuft komplett im Browser — kein Server, kein Tracking. Lade die Seite neu und alle Werte sind weg.